H 指數(shù)（H-index）是一種衡量學(xué)術(shù)期刊或研究者學(xué)術(shù)影響力的重要指標(biāo)，由物理學(xué)家 Jorge E. Hirsch于 2005 年提出。它綜合考慮了論文的數(shù)量和質(zhì)量，具體定義為：一個期刊或研究者至少有 h 篇論文被引用了至少 h 次。這一指標(biāo)不僅反映了期刊發(fā)表論文的被引頻次，還體現(xiàn)了其在學(xué)術(shù)領(lǐng)域的影響力和認(rèn)可度。H 指數(shù)越高，說明期刊的學(xué)術(shù)影響力越大。
雜志簡介：
《Review Of Asset Pricing Studies》是一本專注于BUSINESS, FINANCE領(lǐng)域的學(xué)術(shù)期刊，由Oxford University Press出版。該雜志以發(fā)表簡短易懂的專家評論為主，重點介紹BUSINESS, FINANCE的最新關(guān)鍵主題。每篇文章都是最新的、獨立的主題摘要，旨在為尚未深入研究該領(lǐng)域的讀者提供入門級的綜述。
《資產(chǎn)定價研究回顧》作為金融經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的一本領(lǐng)先期刊，提供了一個多維度的平臺，讓學(xué)者們能夠深入探討資產(chǎn)定價的各個方面。這本期刊不僅關(guān)注傳統(tǒng)金融理論中資產(chǎn)定價的數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計方法，還涵蓋了行為金融學(xué)視角下投資者心理和市場異常現(xiàn)象的研究。
雜志鼓勵研究者們提交創(chuàng)新性的工作，這些工作能夠增進(jìn)我們對資產(chǎn)價格形成機制的理解，包括但不限于市場效率、資產(chǎn)泡沫、風(fēng)險評估以及市場微觀結(jié)構(gòu)對價格發(fā)現(xiàn)過程的影響。此外，期刊還特別重視金融市場的全球化趨勢，探討不同國家和地區(qū)市場之間的相互依賴性和差異性。
《Review Of Asset Pricing Studies》的其他指標(biāo)也較為出色，例如影響因子為2.2，CiteScore為19.8，SJR為6.315。
Cite Score（2024年最新版）
- CiteScore：19.8
- SJR：6.315
- SNIP：3.52
| 學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
| 大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：Finance | Q1 | 2 / 317 |
99%
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| 大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：Economics and Econometrics | Q1 | 6 / 716 |
99%
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CiteScore：該指標(biāo)由Elsevier于2016年提出，指期刊發(fā)表的單篇文章平均被引用次數(shù)。CiteScorer的計算方式是：例如，某期刊2022年CiteScore的計算方法是該期刊在2019年、2020年和2021年發(fā)表的文章在2022年獲得的被引次數(shù)，除以該期刊2019年、2020年和2021發(fā)表并收錄于Scopus中的文章數(shù)量總和。
年發(fā)文量：15篇，這些數(shù)據(jù)綜合體現(xiàn)了該雜志在學(xué)術(shù)出版領(lǐng)域的表現(xiàn)和對知識傳播的重要貢獻(xiàn)。
